12.4. Оценка рисков

Каждый риск может описываться рядом показателей, из которых наиболее часто употребляются:

• вероятность реализации риска — мера возможности появления события (риска), выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 — достоверному событию¹.
• ожидаемый ущерб от наступившего риска — оценочное среднее значение, поскольку ущерб от наступления рискового события может варьироваться.
• разброс (вариация) ущерба – может оцениваться как верхняя и нижняя границы возможных значений, или размах, или вариативность. \({V = \frac{\sigma}{\overline{X}}}\cdot 100\text{%}\)

Оценка рисков может осуществляться на основе объективных данных (статистические методы оценки) или на основании субъективных мнений, когда статистические данные недоступны. Источники мнений: эксперты, опросы, личный опыт. Чем больше источников, тем точнее может быть оценка.

Уровень риска может определяться как некоторая комбинация величины возможных последствий и вероятности этих последствий. Уровень риска может быть задан качественным, полуколичественным или количественным образом.

Качественные подходы обычно основаны на описательных (номинальных) или ранговых (порядковых) шкалах для последствий и вероятностей. Например, показатели могут так оцениваться по шкалам:

• вероятность: низкая, средняя, высокая;
• ущерб: малый, средний, большой.

Полуколичественные подходы включают:

• один параметр (обычно вероятность) выражен количественно, а другой описан или выражен в качестве рейтинговой шкалы;
• шкалы делятся на дискретные интервалы, пределы которых выражены количественно. Шкалы подчиняются нормальному логарифмическому распределению и подстраиваются под исходные данные;
• числовые идентификаторы накладываются на шкалы, значения которых описаны качественно.

Использование полуколичественных шкал может привести к неверным истолкованиям, если база для каких-либо расчетов не будет тщательно объясняться. Поэтому полуколичественные подходы должны использоваться с осторожностью.

Количественные подходы используют для измерений последствий и вероятностей, которые выражаются в числовых (количественных) шкалах, в виде диапазонов или распределений. В тех случаях, когда риск измеряется с помощью количественного подхода, необходимо учитывать размерность значений и определить единицы измерения для использования в оценке.

Качественные и полуколичественные технологии могут использоваться только для сравнения рисков с другими рисками, измеренными таким же образом, или с критериями, определенными на тех же условиях. Они не могут использоваться для объединения или агрегирования рисков, и их очень сложно использовать в ситуациях, когда есть как положительные, так и отрицательные последствия или когда между рисками должна быть взаимная связь.

Когда количественные значения по последствию и его вероятности комбинируются, становится возможным определение величины риска, в некоторых случаях для этого рассчитывается математическое ожидание. Такой подход может не отражать истинную важность риска, поскольку в этом случае теряется часть информации. В частности, на практике теряется информация о менее вероятных последствиях риска, которые могут быть важны для его понимания. Это также не позволяет провести различия между рисками с высоким последствием и низкой вероятностью и рисками с низкими последствиями, которые происходят часто².