В этом учебнике я постарался собрать три ингредиента, нужных для знакомства с эконометрикой:
Во-первых, тут есть основы эконометрической теории. Чтобы с ними разобраться, вам потребуется знание математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики. Впрочем, все самые утомительные доказательства вынесены в отдельные параграфы или приложения. Поэтому если ваша цель состоит в знакомстве с ключевыми идеями, а в технические детали вы погружаться не хотите, то их можно будет пропустить. В этом случае требования к базовой математической подготовке будут гораздо мягче.
Основные идеи изложены не только в виде текста, но и в формате видеолекций. Я советую познакомиться и с видеоматериалами, и с классическим текстовым вариантом.
Во-вторых, в учебнике содержится детальное обсуждение применения эконометрики на практике. При рассказе о разных методах я стараюсь пояснить, для чего каждый из них может быть полезен в ваших собственных изысканиях, и показать, как их можно реализовать в специальных эконометрических программах.
Во второй части книги есть много отсылок к хорошим (широко цитируемым) исследованиям, использующим эмпирические методы. Эти примеры помогают понять, как эконометрика работает в реальной жизни, и позволяют начать применять её сразу после знакомства с данной книгой.
В-третьих, в конце глав предложены задания для самостоятельной работы, а в заключительной части учебника приведены решения каждого из них. Формат электронного учебника позволил обеспечить для них автоматическую проверку. Поэтому после прохождения теста вы можете сразу получить обратную связь и узнать, сколько заданий вы решили верно. После этого у вас будет возможность попробовать ещё раз или посмотреть подробные комментарии к решению.
Эти примеры могут быть не только полезным для полноценного освоения эконометрики, но и чертовски интересными. Многие из них опираются на реальные прикладные исследования и требуют использования специальных программ для работы с данными.
Некоторое время я размышлял, с каким из эконометрических пакетов познакомить вас в этой книге. В итоге я не смог выбрать единственную программу, так что в учебнике содержатся видеофрагменты, показывающие, как проводить расчеты сразу в двух пакетах на выбор: в Gretl и в R. Каждый из них распространяется бесплатно, так что вы легко можете скачать и установить его на свой компьютер. Все необходимые ссылки есть в учебнике.
Для полноценного освоения материала нет нужды работать с обеими программами. Выбирайте ту, которая вам больше нравится (соответствующие видеофрагменты в разных программах дублируют друг друга). Gretl великолепен своей интуитивностью и простотой освоения. Программа R —более мощный и универсальный инструмент, но требует больше усилий и квалификации от пользователя.
В любом случае, обратите внимание, что этот учебник не претендует на статус полноценного пособия по R. В этом нет нужды, так как в сети доступно много хороших альтернативных ресурсов, решающих эту задачу. Здесь мы сконцентрируемся только на функционале, необходимом для применения эконометрических методов.
Благодарности
Я хотел бы выразить признательность моим коллегам, чьи ценные соображения и поддержка сделали возможным появление этой работы: Дарье Елицур, Ольге Клачковой, Евгению Лукашу, Ольге Сучковой, Янине Рощиной, Екатерине Ураковой и многим другим. А также Елизавете Майоровой, взявшей на себя труд неоднократно вычитать черновик книги и сделать дизайн для её электронной версии. Наконец, Владимиру Пшенкину и Валерию Скворцову, реализовавшим эту электронную версию.
Я благодарен всем тем замечательным студентам, которым мне довелось читать вводный курс эконометрики: ваша внимательность помогла мне устранить многие неточности в этом учебнике. Общение с вами служит для меня постоянным источником мотивации и новых идей.
Постоянное обновление
Все ошибки в итоговой версии работы полностью остаются на совести автора. Я буду признателен, если, обнаружив их, вы сообщите мне по электронной почте kartaev@gmail.com. Пожалуйста, дайте мне знать и про содержательные ошибки (например, опечатки в формулах), и про ситуации, когда сайт работает не так, как нужно и у вас на экране что-то отображается не так, как должно.
Учебник находится в режиме постоянного обновления.