Кейс подготовлен с использованием данных, предоставленных Департаментом экономической политики и развития города Москвы
В задании используются данные единого хранилища данных ИАС МКР города Москвы (https://ehd.moscow/)
Используя сайт единого хранилища выше, загрузите информацию по индексам изменения стоимости строительно-монтажных работ. Выберите одну из доступных в базе данных отраслей на ваш вкус.
Ваша цель в этом кейсе — построить прогноз индекса на три месяца вперед.
1. В базе доступны данные о динамке индекса по отношению к предыдущему месяцу и год к году. Какой из вариантов предпочтителен, если вам необходимо минимизировать влияние сезонных колебаний?
2. Используя расширенный тест Дики — Фуллера определите порядок интегрированности временного ряда.
3. Если по итогам предыдущего пункта моделируемый временной ряд оказался нестационарным, то перейдите к стационарным разностям. Далее постройте графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.
4. Используя результаты предыдущих пунктов, а также информационные критерии Акаике и Шварца, подберите наилучшую спецификацию ARIMA-модели для описания динамики моделируемого индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ.
5. Используя выбранную на предыдущем пункте модель, постройте прогноз динамики индекса на один, два и три месяца вперед. Оцените точность прогноза, построив соответствующие доверительные интервалы.