Учебник+
Настройки 🔍
Предыдущая страница Следующая страница

Глава 7. Проблемы спецификации уравнения регрессии

В этой главе мы сконцентрируемся на том, как при помощи эконометрики получать корректные ответы на вопросы о причинно-следственных связях. Чтобы это сделать, нужно верно специфицировать вашу модель. Под верной спецификацией будем понимать такую, которая позволяет получить состоятельные оценки коэффициентов при интересующих вас переменных. А также получить состоятельные стандартные ошибки для тестирования гипотез.

Глава будет устроена так: мы будем перечислять типичные ловушки, которые приводят к неверной спецификации. Далее для каждой такой ловушки мы будем указывать возможные способы избежать её и устранить проблему.

В каких-то случаях мы будем опираться на уже знакомые вам концепции и понятия. В некоторых же ситуациях мы будем, наоборот, ссылаться на более продвинутые методы и модели, с которыми нам ещё предстоит разобраться в следующих главах учебника (надеемся, это станет для вас дополнительной мотивацией все-таки дочитать его до конца).

Напомним, что в предыдущей главе мы сформулировали два важных определения:

  • Эндогенный регрессор — регрессор, который коррелирован со случайными ошибками модели.
  • Экзогенный регрессор — регрессор, который не коррелирован со случайными ошибками модели.

Кроме того, в той же главе мы выяснили, что для состоятельности оценки коэффициента при переменной необходимо, чтобы эта переменная была экзогенной (точнее, необходимо выполнение предпосылки №4 линейной регрессионной модели со стохастическими регрессорами из главы 6). Если же регрессор эндогенный, результаты вашего моделирования нельзя интерпретировать в терминах причинно-следственных связей. Нарушение предпосылки №4 об экзогенности регрессора — это самая частая проблема при проведении прикладных исследований на пространственных и панельных данных. Поэтому важно понимать, в каких случаях вам следует опасаться её возникновения. Есть следующие типичные ситуации:

  1. Эндогенность регрессора из-за пропуска существенной переменной. В качестве важного частного случая тут также следует указать проблему эндогенности из-за самоотбора.
  2. Эндогенность регрессора из-за выбора неверной функциональной формы связи.
  3. Эндогенность регрессора из-за двусторонней причинно-следственной связи.
  4. Эндогенность регрессора из-за ошибок измерения.

В последующих четырех параграфах главы мы подробно обсудим каждый из этих пунктов. В пятом параграфе мы поговорим о других (помимо эндогенности) проблемах, которые могут делать выводы эконометрических исследований необоснованными. В каждом случае мы также укажем основные возможные пути преодоления перечисленных трудностей.