В этой главе мы выясним, как меняются свойства эконометрических оценок, если отказаться от двух предпосылок классической линейной модели множественной регрессии: о постоянстве дисперсии случайных ошибок, а также (ближе к концу главы) об отсутствии корреляции между случайными ошибками, относящимися к разным наблюдениям.
Это важно сделать, так как в реальных прикладных исследованиях хотя бы одна из этих проблем возникает почти всегда. К счастью, существуют простые и действенные средства, позволяющие избежать основных негативных последствий нарушения указанных предпосылок. Их мы тоже обсудим.